2. 从业资格
  3. 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在

题库2022-08-02  28
问题 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（   ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3
选项 A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
答案 B
解析 此次Alpha策略的操作共获利：800000000×6.73%+（3263.8-3132.0）×752×300=8357.4（万元）。
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