首页
登录
从业资格
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未
题库
2022-08-02
55
问题
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点,这3.8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是( )元。A、500B、18316C、19240D、17316
选项
A、500
B、18316
C、19240
D、17316
答案
B
解析
甲方购买一个看跌期权,期权价格=3.8200=760(元),初始资产组合价格=20000-760=19240(元);指数跌到90,期权的市值=200(95-90)=1000(元);期末资产组合价格=1924090/100=17316(元);总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714051.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
让学生通过自身的学习活动而发现有关概念或抽象原理的教学策略,属于()。 A.发
在教学活动前,教师为了解学生的现有水平和个别差异以便安排教学所进行的评价称之为(
发现教学又称启发式教学,主张让学生通过()活动而发现有关概念或原理。
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
某资产管理机构发行了—款具有保本结构的权益类结构化产品,该产品的主要条款如表所示
在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A.期权到期
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
下列关于Rho的性质说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B
下列变量间的相关关系,说法正确的是()。A.长期来看,期货主力合约价格与持
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
随机试题
Ameagerdietmaygiveyouhealthandlonglife,butit’snotmuchfun—andit
Disasterstruck250millionyearsago,whentheworstdevastationintheeart
A.necessityB.hangingonC.periodD.improvingE.haltedF.bothered
[originaltext]WhatcanIdoforyou,sir?[/originaltext][audioFiles]2015m3s/au
土地权属争议的一方对土地权属争议的政府处理不服的,应当( )。A.以土地权属争
投资人投资3万元认购某开放式基金,认购资金在募集期间产生的利息为5元,其对应的认
汇率是重要的经济杠杆,汇率变动会影响()A.物价 B.转移支付 C.资本流
干扰细菌细胞壁合成的抗菌药是A:多黏菌素 B:氨苄西林 C:磺胺甲基异唑
关于β-折叠正确的说法是A.肽平面的二面角与α-螺旋的相同 B.只存在于α-角
中龋治疗
最新回复
(
0
)