2. 从业资格
  3. 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未

甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未

题库2022-08-02  37
问题 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。A、500B、18316C、19240D、17316
选项 A、500
B、18316
C、19240
D、17316
答案 B
解析 甲方购买一个看跌期权，期权价格=3．8200=760(元)，初始资产组合价格=20000-760=19240(元)；指数跌到90，期权的市值=200(95-90)=1000(元)；期末资产组合价格=1924090／100=17316(元)；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。
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