甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未

题库2022-08-02  28

问题 甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点,这3.8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是( )元。A、500B、18316C、19240D、17316

选项 A、500
B、18316
C、19240
D、17316

答案 B

解析 甲方购买一个看跌期权,期权价格=3.8200=760(元),初始资产组合价格=20000-760=19240(元);指数跌到90,期权的市值=200(95-90)=1000(元);期末资产组合价格=1924090/100=17316(元);总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714051.html

最新回复(0)