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在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中 ,通常需要估计的变量是( )。A.期权到期
在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中 ,通常需要估计的变量是( )。A.期权到期
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2022-08-02
105
问题
在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中 ,通常需要估计的变量是( )。A.期权到期时间B.标的资产的波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率
选项
A.期权到期时间
B.标的资产的波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
答案
B
解析
B-S模型中涉及的5个参数包括:到期时间T,无风险利率r,标的资产即期价格S,执行价格X,标的资产的波动率。选项中的到期时间,无风险利率是已知的,无需估计,标的资产的到期价格不是B-S模型中的变量。而标的资产的波动率是需要估计的,通常利用统计方法估算出标的资产价格的历史波动率,将其作为B-S模型的波动率参数。
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