2. 从业资格
  3. 下列关于 Rho 的性质说法正确的有（ ）。A.看涨期权的Rho是负的 B

下列关于 Rho 的性质说法正确的有（ ）。A.看涨期权的Rho是负的 B

练习题库2022-08-02  143
问题 下列关于 Rho 的性质说法正确的有（   ）。A.看涨期权的Rho是负的B.看跌期权的Rho是负的C.Rho随标的证券价格单调递增D.期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
选项 A.看涨期权的Rho是负的
B.看跌期权的Rho是负的
C.Rho随标的证券价格单调递增
D.期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
答案 BCD
解析 Rho 的性质如下：1）看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。2）随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的资产价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的资产价格越低，利率对期权价值的影响越大。期权实值程度越高，利率变化对期权价值的影响越大；虚值程度越高（标的价格<行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小。3）随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
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