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下列关于 Rho 的性质说法正确的有( )。A.看涨期权的Rho是负的 B
下列关于 Rho 的性质说法正确的有( )。A.看涨期权的Rho是负的 B
练习题库
2022-08-02
140
问题
下列关于 Rho 的性质说法正确的有( )。A.看涨期权的Rho是负的B.看跌期权的Rho是负的C.Rho随标的证券价格单调递增D.期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
选项
A.看涨期权的Rho是负的
B.看跌期权的Rho是负的
C.Rho随标的证券价格单调递增
D.期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
答案
BCD
解析
Rho 的性质如下:1)看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的。2)随标的价格的变化:Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权,标的资产价格越高,利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的资产价格越低,利率对期权价值的影响越大。期权实值程度越高,利率变化对期权价值的影响越大;虚值程度越高(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小。3)随时间的变化:Rho随着期权到期,单调收敛到0。期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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