2. 从业资格
  3. 关于Rho的性质，以下说法正确的有（ ）。A.看涨期权的Rho是负的 B.

关于Rho的性质，以下说法正确的有（ ）。A.看涨期权的Rho是负的 B.

练习题库2022-08-02  180
问题 关于Rho的性质，以下说法正确的有（   ）。A.看涨期权的Rho是负的B.看跌期权的Rho是正的C.Rho随标的证券价格单调递增D.期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
选项 A.看涨期权的Rho是负的
B.看跌期权的Rho是正的
C.Rho随标的证券价格单调递增
D.期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
答案 CD
解析 Rho的性质如下：
①看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的；
②Rho随标的资产价格单调递增；
③对于看涨期权，标的资产价格越高，利率对期权价值的影响越大；
④对于看跌期权，标的资产价格越低，利率对期权价值的影响越大；
⑤期权实值程度越高，利率变化对期权价值的影响越大；
⑥期权虚值程度越高，利率变化对期权价值的影响越小；
⑦Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
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