2. 从业资格
  3. 假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。

假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。

题库2022-08-02  27
问题 假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答以下两题71-72。如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（　　）手。A.5592B.4356C.4903D.3550
选项 A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
答案 C
解析 如果选择C@40000这个行权价进行对冲，则期权的Delta等于0．5151，而金融机构通过场外期权合约而获得的Delta则是-2525．5元，所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场外期权组合的Delta趋近于0。则买入数量=2525．5+0．5151=4903(手)。
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