投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和

最全题库2022-08-02 140

问题投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。A.8.5B.13.5C.16.5D.23.5

选项 A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5

答案 B

解析考查期权交易损益状况的计算，需了解期权交易基本计算方法。投资者构造的是牛市看涨期权价差策略，最大风险=净权利金=2.5-4=-1.5。最大收益=（高执行价格-低执行价格）+净权利金=40-25-1.5=13.5。

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