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投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
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2022-08-02
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问题
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为( )。A.8.5B.13.5C.16.5D.23.5
选项
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
答案
B
解析
考查期权交易损益状况的计算,需了解期权交易基本计算方法。投资者构造的是牛市看涨期权价差策略,最大风险=净权利金=2.5-4=-1.5。最大收益=(高执行价格-低执行价格)+净权利金=40-25-1.5=13.5。
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