TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5

游客2024-03-09 5

问题 TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为( )。

选项 A、1．0167×(99．640+1．5481—1．5085)
B、1／1．0167×(99．640+1．5481)
C、1／1.0167×(99．640+1．5481—1．5085)
D、1．0167×(99．640—1．5085)

答案 C

解析根据公式，国债期货理论价格=1／转换因子×(现货价格+资金占用成本—利息收入)，可得，TF1509的理论价格=1／1．0167×(99．640+1．5481—1．5085)。

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