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  3. 套利定价理论的基本假设不包括()。A:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利

套利定价理论的基本假设不包括()。A:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利

admin2022-08-02  14
问题 套利定价理论的基本假设不包括()。A:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利B:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C:投资者的投资为复合投资期D:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
选项 A:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
B:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C:投资者的投资为复合投资期
D:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
答案 C
解析 套利定价理论的基本原理是建立在三个假设基础上的。假设一为投资者都是追求收益的、同时也是厌恶风险的；假设二为所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有这样的构成形式：ri=ai+biF1+ξi，式中F1是影响证券的那个共同因素F的指标值；假设三为投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。
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