假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的

admin2022-08-02 40

问题假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以()。A:3.16B:7.25C:2.33D:10

选项 A:3.16
B:7.25
C:2.33
D:10

答案 A

解析根据

计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根（即3.16）来近似得出10天持有期的VaR值。

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证券投资分析

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