首页
登录
从业资格
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔
免费题库
2022-08-02
20
问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为5%,无风险利率为10%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。A:15%B:8%C:5%D:7.75%
选项
A:15%
B:8%
C:5%
D:7.75%
答案
B
解析
根据套利定价模型的一般表现形式“Er
i
=λ
0
+b
i1
λ
1
+b
i2
λ
2
+…+b
iN
λ
N
”,代入数据得:22.4%=10%+1.2*5%+0.8λ
2
,得出λ
2
=8%。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/840446.html
本试题收录于:
证券投资基金题库证劵从业分类
证券投资基金
证劵从业
相关试题推荐
互辞是古诗文中常采用的一种修辞方法。是指上下两句或一句话中的两个部分,看似各说一
小明计划购买A、B、C三支股票,其中A股票每手3000元,预期获利600元,B股
关于电池,下列说法不正确的是:A.燃料电池可以从外部分别向两个电极区域连续地补充
某海军部队有甲乙丙丁戊己庚7艘舰艇,拟组成两个编队出航,第一编队编列3艘舰艇,第
某海军部队有甲乙丙丁戊己庚7艘舰艇,拟组成两个编队出航,第一编队编列3艘舰艇,第
头发是人的第一形象代表。然而,现在因为压力大、作息时间不规律等因素,许多年轻人开
上反对是指两个命题不能同真,必有一假,可以同假。上反对关系的推理规则是由一个命题
如果用两个字形容2019年的饭圈,“撕”与“黑”堪称祸首。近期,多家央媒社交账号
丙地是甲乙两地间的一点,甲地到丙地由于道路状况因素,所有车车速在此段均只能降低到
世间万事万物都有数和形两个侧面,数学就是撇开了事物其他方面的状态和属性,单纯研究
随机试题
[originaltext]OneofBritain’sfewdistinctivecontributionstoworldcultu
[originaltext]Thelastdecadehasproventobevolatileandfilledwithunce
TheCommissionisexpectedtoproposeallowingpeopletochoosewhichlegal
[originaltext]W:Theotherdriversaidthathestoppedatthejunction.Whenhe
2月1日,甲从A商场购买一台电脑,双方约定总价款1万元,分5次付清,自3月份开始
患者妊娠37天,阴道少量出血3天,色淡红,质稀薄,小腹空坠而痛,神疲肢倦,舌淡,
导致试带法尿糖测定结果呈假阴性的是A.麻黄碱 B.睾酮 C.维生素K D.
在睡眠状态时的脑电波通常为A.α波 B.β波 C.δ波 D.θ波
在产地加工时需要“发汗”的药材有A.玄参 B.续断 C.厚朴 D.黄柏
根据《税收征收管理法》的有关规定,下列各项中不得作为纳税保证人的有()。A
最新回复
(
0
)