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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔
免费题库
2022-08-02
65
问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为5%,无风险利率为10%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。A:15%B:8%C:5%D:7.75%
选项
A:15%
B:8%
C:5%
D:7.75%
答案
B
解析
根据套利定价模型的一般表现形式“Er
i
=λ
0
+b
i1
λ
1
+b
i2
λ
2
+…+b
iN
λ
N
”,代入数据得:22.4%=10%+1.2*5%+0.8λ
2
,得出λ
2
=8%。
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