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投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式
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2022-08-02
44
问题
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分/蒲式耳，不计交易成本，据此回答以下题：到期日玉米期货价格为（ ）美分/蒲式耳，该策略达到损益平衡。A.840B.860C.800D.810
选项
A.840
B.860
C.800
D.810
答案
D
解析
熊市看涨期权的损益平衡点=较低执行价格+最大收益（或高执行价格-最大风险净债务）=800+10（或850-40）=810（美分／蒲式耳）。
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