下列选项中,( )是国债基差交易与股指期现套利的主要区别。A.国债期货是实物

admin2022-08-02  169

问题 下列选项中,(   )是国债基差交易与股指期现套利的主要区别。A.国债期货是实物交割,最终的CTD券可能发生变动B.国债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性C.国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化D.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整

选项 A.国债期货是实物交割,最终的CTD券可能发生变动
B.国债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性
C.国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化
D.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整

答案 AD

解析 国债基差交易与股指期现套利的区别主要为两方面:
一是国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整,同样市值的不同债券卖空手数也不一样。
二是国债期货是实物交割,最终的CTD券可能发生变动,也为国债基差交易带来更多变数。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/718060.html

最新回复(0)