首页
登录
从业资格
当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示: 某期权做市商持有由1
当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示: 某期权做市商持有由1
练习题库
2022-08-02
57
问题
当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示:
某期权做市商持有由100手SR809-C-5500多头和255手SR809-C-5700空头构建的期权组合,该做市商通过交易SR809-C-5600 以实现该组合的Delta中性,实现Delta中性后,整个期权组合的Gamma为( )A.0.6577B.-0.1073C.-0.2225D.-0.3377
选项
A.0.6577
B.-0.1073
C.-0.2225
D.-0.3377
答案
B
解析
100手SR809-C-5500多头和255手SR809-C-5700空头构建的期权组合的Delta=0.59*100-0.35*255=59-89.25=-30.25,要想实现Delta中性,则要对SR809-C-5600进行多头操作,买入的手数为30.25/0.42=72手;此时整个期权组合的Gamma=0.0016*100+0.0016*72-0.0015*255=0.16+0.1152-0.3825=-0.1073。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717326.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
我国制定教育目的的理论基础是马克思的()。 A.剩余价值学说 B.资本和商品
国债期货基差交易就是将基差作为投资标的,在基差上涨过程中,卖出基差交易将获得收益
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
下列选项中,()是国债基差交易与股指期现套利的主要区别。A.国债期货是实物
下列选项中,属于敏感性分析的是()。A.股票组合经过股指期货对冲后,若大盘
近年来,针对国际原油价格大幅上涨的趋势,一些对冲基金长期持有原油期货多头。其交易
在期权风险度量指标中,()表示期权价格变化与到期时间变化的比值。A.Del
下列关于Rho的性质说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B
下列变量间的相关关系,说法正确的是()。A.长期来看,期货主力合约价格与持
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
随机试题
【1】[br]【6】[originaltext]Woman:Hello.I’dliketobecomeamemberofthegym.
TheMediterranean’sKillerAlgae1.Todaytherearemanyinv
Thetrainwaswhirlingonwardwithsuchdignityofmotionthataglancefrom
TherearefewstrangeralliancesinAmerica’sculturewarsthantheonebet
历史文化遗产historicalandculturalheritage
ChinaandAustraliainmanyareasshare______commoninterestsandbasisforco
下列哪一项会导致一国生产可能性曲线向外移动。()A.资本品生产增加,消费品生产减
肝硬化患者,出现肾衰竭,最可能的原因是A.脾功能亢进 B.大量腹水 C.感染
为避免术中呕吐物误吸,小儿择期手术前应A.禁食(奶)、禁饮均为8~12h B.
管理动物用麻醉药品和精神药品A.由国务院药品监督管理部门会同中国人民解放军总后勤
最新回复
(
0
)