2. 从业资格
  3. 当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示： 某期权做市商持有由1

当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示： 某期权做市商持有由1

练习题库2022-08-02  56
问题 当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示：某期权做市商持有由100手SR809-C-5500多头和255手SR809-C-5700空头构建的期权组合，该做市商通过交易SR809-C-5600 以实现该组合的Delta中性，实现Delta中性后，整个期权组合的Gamma为（   ）A.0.6577B.-0.1073C.-0.2225D.-0.3377
选项 A.0.6577
B.-0.1073
C.-0.2225
D.-0.3377
答案 B
解析 100手SR809-C-5500多头和255手SR809-C-5700空头构建的期权组合的Delta=0.59*100-0.35*255=59-89.25=-30.25，要想实现Delta中性，则要对SR809-C-5600进行多头操作，买入的手数为30.25/0.42=72手；此时整个期权组合的Gamma=0.0016*100+0.0016*72-0.0015*255=0.16+0.1152-0.3825=-0.1073。
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