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当实值期权在临近到期时,容易产生对冲头寸频繁和大量调整。( )
当实值期权在临近到期时,容易产生对冲头寸频繁和大量调整。( )
题库
2022-08-02
58
问题
当实值期权在临近到期时,容易产生对冲头寸频繁和大量调整。( )
选项
答案
错
解析
当平值期权在临近到期时,期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期,所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题,或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动,从而产生对冲头寸频繁而大量的调整。
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