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当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每
练习题库
2022-08-02
38
问题
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为( )元。A.2828B.2858C.2888D.2918
选项
A.2828
B.2858
C.2888
D.2918
答案
D
解析
根据股指期权定价公式有:
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