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假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。 表 20
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2022-08-02
39
问题
假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。表 2018年12月28日到期的铜期权某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为( )手。A.5592B.4356C.4903D.3550
选项
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
答案
C
解析
如果选择C@40000这个行权价进行对冲,则期权的Delta等于0.5151,而金融机构通过场外期权合约而获得的Delta则是-2525.5元,所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场外期权组合的Delta趋近于0。则买入数量=2525.5÷0.5151≈4903(手)。
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