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一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年,面值为 10000元。当
一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年,面值为 10000元。当
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2022-08-02
55
问题
一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年,面值为 10000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下,该股指联结票据的票面息率应该近似等于( )%。A.2.05B.4.30C.5.35D.6.44
选项
A.2.05
B.4.30
C.5.35
D.6.44
答案
D
解析
该股指联结票据的票面息率=[10000×2.05%+430×(1+2.05%)]÷10000≈6.44% 。
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