如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值

免费题库2022-08-02 55

问题如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。A.6.1875B.6.2675C.6.3545D.6.5501

选项 A.6.1875
B.6.2675
C.6.3545
D.6.5501

答案 B

解析组合久期=（初始组合久期*初始组合价值+期货久期*期货市值）/初始组合市值带入公式可得：组合久期=（5*1亿+6.5*1950万）/1亿=6.2675

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