首页
登录
从业资格
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计
最全题库
2022-08-02
55
问题
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A. ①③B. ①④C. ②③D. ②④
选项
A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ②④
答案
B
解析
3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为:3000*e^[(5%-1%)*3/12]=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010,低于理论价格,因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货,卖出对应的股票组合。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714765.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
通过指数基金及股指期货等投资工具,可以组合出许多纷繁复杂的指数化投资策略。其中,
若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本
衍生品市场的投机交易方式日益多元化,包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化
在期权风险度量指标中,()表示期权价格变化与到期时间变化的比值。A.Del
美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指数(PMI)是预测经济变化的重要的领
指数化投资是一种被动型的投资策略,其最终目的为达到优化投资组合()。A.与
在压力测试中,可以通过设定极端情景发生的概率测算出遭受风险的可能性。()
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续
随机试题
TheattitudethatintoleranceisanevilisespeciallystronginBritain,w
WhowasthefirstgreatAmericanpoettousefreeverse?A、EdgarAllenPoeB、Walt
在进行标准成本差异分析时,形成直接材料数量差异的原因经常是()。A.操作疏忽致使
孔子“学”“思”“行”相结合的主张是我国最早以学为主的教学过程思想。
对于H1N1患者应当采取的预防、控制措施是A.为丙类传染病,按照乙类处理 B.
建设项目负责人的品格素质可分为( )。A:性格品质 B:专业知识 C:道德
普通钥匙盒采用一次性封条封存,封条上应有()。(A)盖章(B)编号(C)
在建筑物分等中,建筑物按破坏产生的后果严重性分为三级,其中一般性建筑属于()。A
A.生产记录 B.生产企业的质量管理部门 C.销售记录 D.应在质量管理部
(2021年第2批真题)关于施工图预算与施工预算区别的说法,正确的是()。A.
最新回复
(
0
)