首页
登录
从业资格
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计
最全题库
2022-08-02
39
问题
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A. ①③B. ①④C. ②③D. ②④
选项
A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ②④
答案
B
解析
3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为:3000*e^[(5%-1%)*3/12]=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010,低于理论价格,因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货,卖出对应的股票组合。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714765.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
通过指数基金及股指期货等投资工具,可以组合出许多纷繁复杂的指数化投资策略。其中,
若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本
衍生品市场的投机交易方式日益多元化,包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化
在期权风险度量指标中,()表示期权价格变化与到期时间变化的比值。A.Del
美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指数(PMI)是预测经济变化的重要的领
指数化投资是一种被动型的投资策略,其最终目的为达到优化投资组合()。A.与
在压力测试中,可以通过设定极端情景发生的概率测算出遭受风险的可能性。()
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续
随机试题
Theriverhereisverywidebut______,soyoucanwalkacrossit.A、narrowB、arr
Whichofthefollowingbeststatesthemainideaofthepassage?[br]Basedont
Whoweretakenhostageinthereportedkidnapping?[br][originaltext]Unide
儿童先天脑积水中症状少见的是A.双眼"落日征" B.易激惹 C.视神经乳头水
胃癌发生淋巴结转移时常出现在A、左锁骨上窝 B、颈部 C、腋窝 D、滑车上
以下措施不能预防产褥期泌尿系统感染的是A.产后鼓励产妇多饮水 B.产后至少每4
某饮料厂(售价3元/瓶)为创牌子打开产品销路而采用下述促销手段,顾客可以用3个用
(2018年真题)国务院环保检查组至某市巡查时,发现该市频发重大环境污染案件,请
一住店客人未付房钱即想离开旅馆去车站。旅馆服务员揪住他不让走,并打报警电话。客人
6月1日,甲乙双方签订建材买卖合同,总价款为100万元,约定由买方支付定金30万
最新回复
(
0
)