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黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续
黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续
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2022-08-02
111
问题
黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息)3个月后到期的黄金期货的理论价格为( )元。A.303B.315C.297D.309
选项
A.303
B.315
C.297
D.309
答案
D
解析
假设无风险收益率为r,仓储成本的现值为U,时间为T,当前现货价格为S0,若存在交易成本,则期货价格
=(300+6)e0.04×3/12≈309(元)。
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