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某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
资格题库
2022-08-02
82
问题
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸(假设保证金率为10%)。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货A.5170B.5246C.517D.525
选项
A.5170
B.5246
C.517
D.525
答案
A
解析
因为6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点,所以沪深300股指期货合约规模=3224*300=967200(元/张),每张保证金967200*10%=96720(元/张)。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数为:N=500000000/96720≈5170(张)。
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