首页
登录
从业资格
假设某债券投资组合的价值10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动
假设某债券投资组合的价值10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动
练习题库
2022-08-02
45
问题
假设某债券投资组合的价值10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元,久期6.4。投资经理应( )。A. 卖出国债期货1364万份B. 卖出国债期货1364份C. 买入国债期货1364份D. 买入国债期货1364万份
选项
A. 卖出国债期货1364万份
B. 卖出国债期货1364份
C. 买入国债期货1364份
D. 买入国债期货1364万份
答案
B
解析
根据组合久期的计算公式:组合的久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值可以得到:3.2=(100000*12.8+110*6.4*Q)/100000,题中国债期货报价110万元,解得国债期货数量Q=-1364份,即卖出国债期货1364份。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714502.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
系统地收集有关学生学习行为的资料,参照预定的教学目标对其进行价值判断的过程称为(
把个人学习与社会主义事业相联系,为未来参加祖国建设做贡献而学习的动机属于( )
乒乓球运动学习中,推挡动作的学习可以直接迁移到左推右攻这种组合的动作学习中去。这
班集体在育人方面突出价值的实现是通过( )。 A.班主任 B.班干部 C
主张“教育即学会关心”的德育模式是()。 A.认知模式 B.价值澄清模式
学习教育学有什么样的价值
推动教育学发展的内在动力是()的发展。 A.教育规律 B.教育价值 C.教
“以学生为本”,“一切为了学生”反映了教育目的的价值取向是()。 A.社会本位
《义务教育法》规定,实施义务教育所需事业费和基本建设投资,由()和地方各
真正全面而系统地从理论上论证活动课程的特点和价值的是()。 A.克伯屈 B.
随机试题
TheUnitedStatesiswell-knownforitsnetworkofmajorhighwaysdesignedt
Whatnumbershouldreplacethequestionmark?[img]2021m4s/ct_ve01004004z2020c_e
中国民间艺术与中国哲学统一于“阴阳(yin—yang)生万物”这一理念。这一理念源于中国原始社会,是对人类的人生感悟的哲学注解。中国人祖先的哲学论断是“
苏州园林以其幽静、优雅与和谐闻名于世。SuzhouGardenisknownforitspeacefulness,gracefulnessand
Thetimeofyearababyisborncanshapewhatprofessiontheywillembarko
窗台抹灰一般常在窗台中间部位出现一条或多条裂缝,其主要原因是()。A.窗口处长
对肾衰病人给药方案调整时,不常用的方法是()。A.减少给药剂量法 B.延长给
语言能力是在()的过程中发展起来的,发展幼儿语言的关键是创设一个能使他们想说、
根据《市级国土空间总体规划制图规范(试行)》,市级国土空间总体规划中,市域图件挂
在项目招标评标结束后,中标人的投标保证金应当在()退还。A.发出中标通知书后
最新回复
(
0
)