首页
登录
从业资格
临近到期日时,( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A. 虚值期权
临近到期日时,( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A. 虚值期权
最全题库
2022-08-02
65
问题
临近到期日时,( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A. 虚值期权B. 平值期权C. 实值期权D. 以上都是
选项
A. 虚值期权
B. 平值期权
C. 实值期权
D. 以上都是
答案
B
解析
当平值期权在临近到期时,期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期。所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸问题,或者所需的头勺数量可能在到期当日或前一两日剧烈的波动,从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临
的牵制风险。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714461.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
下列选项中,属于敏感性分析的是()。A.股票组合经过股指期货对冲后,若大盘
期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是()。
指数化投资可以降低系统性风险,而且持有期限较长,进出市场频率和换手率低,从而节约
以下关于利率互换的描述中,说法正确的是()。A.交易双方在到期日交换本金和
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风
通过历史数据分析可以发现,大宗商品是分散投资风险的重要手段,它与()的相关
随机试题
【B1】[br]【B5】minimize→maximize语义衔接错误。从首段对rationality和emotionalmotive的解释可以看出消费者
WhenGeorgeOrwellwrotein1941thatEnglandwas"themostclass-riddencou
[originaltext]W:MaybeweshouldtakeFrontStreetthismorning.Theradioanno
A. B. C. D.
旧水泥混凝土路作为基层加铺沥青混合料面层施工时,应采取措施预防水平变形反射裂缝发
(2020年真题)申请发行可交换公司债券,应该满足下列规定( ) Ⅰ申请人应
(2019年11月)现代社会倡导意思自治、契约自由,只要雇员与雇主意思表示一致,
共用题干 一般资料:求助者,男性,26岁,某学校教师。案例介绍:求助者在师范大
下列关于鼻渊的健康指导叙述错误的是A.注意清洁鼻腔 B.积极治疗邻近器官的疾病
注册会计师在执行监盘程序时,下列做法不恰当的是( )。A.注册会计师应当观察管理
最新回复
(
0
)