某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条

资格题库2022-08-02 53

问题某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（　　）元。A.6．3B.0．063C.0．63D.0．006

选项 A.6．3
B.0．063
C.0．63
D.0．006

答案 B

解析根据计算公式，Theta=权利金变动值÷到期时间变动值=(1个月后的期权理论价格-0．08)÷(1／12)=-0．2，所以1个月后，该期权理论价格将变化为：0．08-0．2／12≈0．063(元)。

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