首页
登录
从业资格
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期
题库
2022-08-02
41
问题
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权C.卖空两份标的资产D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
选项
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
答案
BCD
解析
题中,组合的Delta=10×0.6+8×(-0.5)=2,因此,资产下跌将导致组合价值下跌。要实现Delta中性,其解决方案包括:①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权;②卖空2个单位标的资产;③卖出4单位Delta=0.5的看涨期权。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714172.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
关于外汇远期的常见应用场景,以下说法正确的是()。A.投资者(投机者)为盈
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
下列关于Rho的性质说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
场外期权的合约基准日就是合约生效的起始时间。()
某金融机构作为普通看涨期权的卖方,如果合同终止时期货的价格上涨了,那么双方的义务
在金融机构卖出期权之后,其所面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方
随机试题
WhyLearningSpanish?TheimportanceofSpanishisgrowinginEurope.Spanish,w
[originaltext]W:Iamexhausted.Mynewexerciseclassissohard.M:Yournew
粉末镜检可见不规则分枝状石细胞和油细胞的药材是A.厚朴 B.黄连 C.黄柏
阅读《与朱元思书》教学案例的“教学过程”部分,完成下题。 环节一:导入课文
新建变电站的站用变压器、接地变压器(____)布置在开关柜内或紧靠开关柜布置,避
学生在做问答题时所使用的记忆过程主要是() A.识记B.保持C.再认D
《评标委员会和评标方法暂行规定》规定,评标和定标应当在投标有效期结束日()个工
临床药师应具有A.药学专业本科以上学历、中级以上技术职称 B.医学专业本科以上
在我国,为证券交易提供清算、交收和过户服务的法人机构是()。A.财务公司 B.
2020年12月甲公司进口一批红酒,海关审定关税完税价格600000元。已
最新回复
(
0
)