首页
登录
从业资格
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期
题库
2022-08-02
67
问题
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权C.卖空两份标的资产D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
选项
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
答案
BCD
解析
题中,组合的Delta=10×0.6+8×(-0.5)=2,因此,资产下跌将导致组合价值下跌。要实现Delta中性,其解决方案包括:①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权;②卖空2个单位标的资产;③卖出4单位Delta=0.5的看涨期权。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714172.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
关于外汇远期的常见应用场景,以下说法正确的是()。A.投资者(投机者)为盈
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
下列关于Rho的性质说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
场外期权的合约基准日就是合约生效的起始时间。()
某金融机构作为普通看涨期权的卖方,如果合同终止时期货的价格上涨了,那么双方的义务
在金融机构卖出期权之后,其所面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方
随机试题
22February2006Ms.R
Whendidpeoplebeginridinganewkindofbike?______.[originaltext]Inthe
Manypeoplehaveappliedforthe______position.A、emptyB、bareC、vacantD、blankC
AmericanYouthIssuesForyearsnow,we’veheardthe
关于智慧城市,下列说法不正确的是()。A.保税纳税是智慧应用层中的企业服务
依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起()天内,向有关行政监
存在于组织中的凝血因子是A:FⅠB:FⅡC:FⅢD:FⅣE:FⅤ
下列有关审计风险的表述中,正确的是A.重大错报风险是指审计人员未能发现重大错报的
从公文的分类看,该文件属于:() A.下行文 B.上行文 C.公布性公
下列人员中,应当遵守注册会计师所在会计师事务所的质量控制政策和程序的是( )。
最新回复
(
0
)