2. 从业资格
  3. 美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率

美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率

资格题库2022-08-02  23
问题 美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。A、收入37.5万B、支付37.5万C、收入50万D、支付50万
选项 A、收入37.5万
B、支付37.5万
C、收入50万
D、支付50万
答案 C
解析 美元远期利率协议的报价为LIBOR(3*6)4.50%/4.75%代表3个月对9个月，报价银行（买方）利率为4.5%，卖方利率为4.75%，3个月后，买方,即为收入，则企业收入为:(5.75%-5.5%)*2亿=50万。
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