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某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆
某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆
admin
2022-08-02
75
问题
某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为( )元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)A.90 B.80C.120 D.200
选项
A.90
B.80
C.120
D.200
答案
B
解析
5月大豆期货合约价格大于7月大豆期货合约价格,卖出5月合约同时买入7月合约,属于卖出套利,则价差缩小会盈利。建仓时价差为4100-4000=100元/吨,则价差缩小最多的盈利最大,因此选项B符合题意。
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