2. 从业资格
  3. （2019年真题）4月1日，国内某公司有200万美元的应付账款，到期日为6月1日

（2019年真题）4月1日，国内某公司有200万美元的应付账款，到期日为6月1日

资格题库2022-08-02  91
问题 （2019年真题）4月1日，国内某公司有200万美元的应付账款，到期日为6月1日。为规避汇率波动风险，该公司于当天买入20手6月份到期的美元兑人民币期货合约。至6月1日，该公司在即期外汇市场买入美元用于支付账款，同时将6月份期货合约对冲平仓。4月1日和6月1日相关市场汇率如下表所示。（合约规模为每手10万美元，不计手续费等交易费用）则公司实际上支付了（   ）万元人民币的账款。A.1165B.1157C.1100D.1204
选项 A.1165
B.1157
C.1100
D.1204
答案 D
解析 按照6月1日的即期汇率计算，该公司应支付200×6.1200＝1224（万元人民币）。该公司在期货市场上的盈利为（6.20－6.10）×10×20＝20（万元人民币），实际上支付了1224－20＝1204（万元人民币）。
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