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2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月2

admin2022-08-02  48
问题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（ ）。A.0．67％B.0．77％C.0．87％D.0．97％
选项 A.0．67％
B.0．77％
C.0．87％
D.0．97％
答案 C
解析 计算隐含回购利率，首先必须计算购买全价。购买价格=99．640+0．6372=100．2772（元）。其次，计算交割时的发票价格。发票价格=97．525×1．0167+1．5085=100．6622（元）。由于在交割日之前没有利息支付，所以2013年记账式附息（三期）国债的隐含回购利率为：IRR=（100．6622-100．2772）÷100．2772×（365÷161）=0．87％。
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