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4月1日,某股票指数为2800点,市场利率为5%,年股息利率为1.5%,若采用单
4月1日,某股票指数为2800点,市场利率为5%,年股息利率为1.5%,若采用单
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2022-08-02
67
问题
4月1日,某股票指数为2800点,市场利率为5%,年股息利率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。A.2849.00 B.2816.34C.2824.50 D.2816.00
选项
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
答案
C
解析
股指期货理论价格为:F(t, T)=S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365] =2800×[1+(5%-1.5%)×3/12]=2824.5点。S为现货指数;r为年利息率;d为年指数股息率。
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