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某股票组合现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，市场利率为6%，买卖双方
某股票组合现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，市场利率为6%，买卖双方
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2022-08-02
73
问题
某股票组合现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，市场利率为6%，买卖双方签订了3个月后转让该股票组合的远期合约，该远期合约的理论价格为（ ）元。A.1004900 B.1005000C.1010000 D.1025100
选项
A.1004900
B.1005000
C.1010000
D.1025100
答案
A
解析
100万元，3个月的资金占用成本为：100万×6%×3/12=15000元；1万元红利剩余期限为2个月的红利本息和为：1万+1万×6%×2/12=10100；远期合约的理论价格为：现货价格+资金占用成本-利息收入=1000000+15000-10100=1004900元。
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