TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013记账式附息(三期)国债价

admin2022-08-02  114

问题 TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为(   )。A.97.525×1.0167-99.640B.99.640-97.525÷1.0167C.97.525-99.640÷1.0167D.99.640-97.525×1.0167

选项 A.97.525×1.0167-99.640
B.99.640-97.525÷1.0167
C.97.525-99.640÷1.0167
D.99.640-97.525×1.0167

答案 D

解析 国债的基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.640-97.525×1.0167
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