8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风

练习题库2022-08-02  33

问题 8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应( )期货合约进行套期保值。A. 买进119张B. 卖出119张C. 买进157张D. 卖出157张

选项 A. 买进119张
B. 卖出119张
C. 买进157张
D. 卖出157张

答案 D

解析 该基金为回避股票组合价值下跌风险,应卖出期货合约进行套期保值。应该卖出的期货合约数量=300000000/(5750300)0.9≈157(张)。注意买卖期货合约数的计算公式中,是期货指数点乘以每点乘数。
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