某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨，该机构利

练习题库2022-08-02 40

问题某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。详细资料如下表所示：

则该机构应该买进（）手股指期货合约。A.（10000000×1.2）／（7400×300）B.（10000000×0.9）／（7400×300）C.（10000000×1.3）／（7400×300）D.（10000000×1.11）／（7400×300）

选项 A.（10000000×1.2）／（7400×300）
B.（10000000×0.9）／（7400×300）
C.（10000000×1.3）／（7400×300）
D.（10000000×1.11）／（7400×300）

答案 D

解析买卖期货合约数=现货总价值×β／（期货指数点×每点乘数）。三只股票组合的β系数=1．2×300／1000+1．3×300／1000+0．9×400／1000=1．11。则应该买进期指合约数=（10000000×1．11）／（7400×300）。

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