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某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨,该机构利
某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨,该机构利
练习题库
2022-08-02
46
问题
某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨,该机构利用股指期货进行套期保值。详细资料如下表所示:
则该机构应该买进( )手股指期货合约。A.(10000000×1.2)/(7400×300)B.(10000000×0.9)/(7400×300)C.(10000000×1.3)/(7400×300)D.(10000000×1.11)/(7400×300)
选项
A.(10000000×1.2)/(7400×300)
B.(10000000×0.9)/(7400×300)
C.(10000000×1.3)/(7400×300)
D.(10000000×1.11)/(7400×300)
答案
D
解析
买卖期货合约数=现货总价值×β/ (期货指数点×每点乘数)。三只股票组合的β系数=1.2×300/1000+1.3×300/1000+0.9×400/1000=1.11。则应该买进期指合约数=(10000000×1.11)/(7400×300)。
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