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9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金
9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金
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2022-08-02
53
问题
9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（ ）份沪深300股指期货合约。A.110 B.115C.117 D.119
选项
A.110
B.115
C.117
D.119
答案
D
解析
卖出期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）=1.12亿×0.9/（2825×300）≈119（张）。
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