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某公司于3月10日投资证券市场600万美元,如下表: 因担心股票下跌造成损
某公司于3月10日投资证券市场600万美元,如下表: 因担心股票下跌造成损
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2022-08-02
39
问题
某公司于3月10日投资证券市场600万美元,如下表:
因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。合约乘数为300美元,公司需要卖出( )张合约才能达到保值效果。A.(600×10000×2.2)/(1460×450)B.(600×10000×1.5)/(1500×300)C.(600×10000×0.95)/(1500×300)D.(450×10000×0.6)/(1500×300)
选项
A.(600×10000×2.2)/(1460×450)
B.(600×10000×1.5)/(1500×300)
C.(600×10000×0.95)/(1500×300)
D.(450×10000×0.6)/(1500×300)
答案
C
解析
A、B、C投资金额占总资金的比例分别是1/6、1/3、1/2。β=1.5×(1/6)+0.6×(1/3)+1×(1/2)=0.95,买卖期货合约数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)。本题中应该卖出的合约数量=(600×10000×0.95)/(1500×300)。
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