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4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单
4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单
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2022-08-02
3
问题
4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。A. 1400B. 1412.25C. 1420.25D. 1424
选项
A. 1400
B. 1412.25
C. 1420.25
D. 1424
答案
B
解析
从4月1日到6月30日,时间为3个月,即3/12年。F(4月1日,6月30日)=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]=1400[1+(5%-1.5%)312]=1412.25(点)。
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