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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月
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2022-08-02
39
问题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,若不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)A.1486.47B.1537C.1468.13D.1457.03
选项
A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03
答案
C
解析
股指期货理论价格计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365];(S为现货价格,r为利率,d为股息率;T-t为t时刻至交割时的时间长度)带入公式,股指期货理论价格为:1450×[1+(6%-1%)×3/12]=1468.13点。
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期货从业资格
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