假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月

最全题库2022-08-02 26

问题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，若不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）A.1486.47B.1537C.1468.13D.1457.03

选项 A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03

答案 C

解析股指期货理论价格计算公式为：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]；（S为现货价格，r为利率，d为股息率；T-t为t时刻至交割时的时间长度）带入公式，股指期货理论价格为：1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13点。

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