2. 从业资格
  3. 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一

最全题库2022-08-02  71
问题 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。交易者认为存在期现套利机会，在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约，交易者采用该策略将（   ）港元。（1点50港元）A.损失7600　B.盈利3800C.损失3800　D.盈利7600
选项 A.损失7600　
B.盈利3800
C.损失3800　
D.盈利7600
答案 B
解析 将港元换算为指数点， 75万/50=15000点，5000港元/50=100点；75万港元3个月的资金占用成本为：15000×6%×3/12=225点；1个月后获得可获得2个月本利和为：100+100×6%×2/12=101点。股指期货理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入=15000+225-101=15124点。15200>15124实际期价高于理论价格，即高估，买入股指现货，同时卖出股指期货套利会盈利。盈利为（15200-15124）×1×50= 3800港元。
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