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6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变
6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变
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2022-08-02
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问题
6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变动造成损失,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000,3个月期的期货价格为6.1000。2个月后,美元兑人民币即期汇率变为6.0200,期货价格为6.1130。则对于该中国企业来说(??)。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元)A. 适宜在即期外汇市场上买进50万美元,同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值B. 2个月后,需要在即期外汇市场上买入50万美元,同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值C. 通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币,期货市场上盈利0.25万人民币D. 通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
选项
A. 适宜在即期外汇市场上买进50万美元,同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值
B. 2个月后,需要在即期外汇市场上买入50万美元,同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值
C. 通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币,期货市场上盈利0.25万人民币
D. 通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
答案
A
解析
该企业急需50万美元,在向银行借人50万美元使用2个月的期间,为规避美元贬值风险,应卖出5手(50/10)美元兑人民币期货合约。即期市场损益=6.020050-6.000050=1(万元),期货市场损益=6.1000510-6.1130510=-0.65(万元),净获利1-0.65=0.35(万元)。所以,适宜在即期外汇市场上买进50万美元;同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保
值。
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