2. 从业资格
  3. 某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，

某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，

最全题库2022-08-02  49
问题 某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（   ）。（结果四舍五入取整）A.支付1452美元B.获得1450美元C.获得1452美元D.支付1450美元
选项 A.支付1452美元
B.获得1450美元
C.获得1452美元
D.支付1450美元
答案 B
解析 无本金交割外汇远期（NDF）是一种外汇远期交易。按NDF方式，该交易商已于6个月前锁住美元兑人民币的6.2000水准，如今美元兑人民币已上涨到6.2090，该交易商NDF头寸盈利，因此交易商可获得：（6.2090-6.2000）×100万/6.2090 =1450 美元。人民币NDF是以美元进行交割。其中（6.2090-6.2000）×100万，计算得到的是人民币，此时汇率为1美元=6.2090元人民币，用得到的人民币除以汇率即换算成美元。因此交易商可获得：（6.2090-6.2000）×100万/6.2090 =1450美元。
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