2. 从业资格
  3. 6月初，某机构计划3个月后购买A、B、C三只股票，每只分别投入100万元，此时股

6月初，某机构计划3个月后购买A、B、C三只股票，每只分别投入100万元，此时股

资格题库2022-08-02  83
问题 6月初，某机构计划3个月后购买A、B、C三只股票，每只分别投入100万元，此时股价分别为15元、20元、和25元。目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。9月份股指期货为500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的贝塔系数分别为1.5、1.3、0.8，则该机构应（   ）。A.买进股指期货合约72手B.卖出股指期货合约24手C.卖出股指期货合约72手D.买进股指期货合约24手
选项 A.买进股指期货合约72手
B.卖出股指期货合约24手
C.卖出股指期货合约72手
D.买进股指期货合约24手
答案 A
解析 预计购买股票，担心股票价格上涨应买进股指期货合约，股票组合的β=，X为资金占比；ABC分别投入100万，则各自占比为1/3，股票组合的β=（1.5+1.3+0.8）/3=1.2；买入期货合约数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=（1.2×300万）/（500×100）=72手。
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