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TF1509合约价格为97.525,若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国
TF1509合约价格为97.525,若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国
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2022-08-02
71
问题
TF1509合约价格为97.525,若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为( )。A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.525×1.0167=0.4863C.99.640×1.0167-97.525=3.7790D.99.640÷1.0167-97.525=0.4783
选项
A.99.640-97.525=2.115
B.99.640-97.525×1.0167=0.4863
C.99.640×1.0167-97.525=3.7790
D.99.640÷1.0167-97.525=0.4783
答案
B
解析
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.640-97.525×1.0167=0.4863。
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