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某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风
考试题库
2022-08-02
43
问题
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出（ ）手国债期货合约。
A.78B.88C.98D.108
选项
A.78
B.88
C.98
D.108
答案
A
解析
DV01（B）=4.67×101.2220/10000=0.047271（元），DV01（CTD）=5.65×104.1830/10000=0.058863（元），则套保比例=0.047271×0.9734/0.058863=0.7817，需要卖出国债期货合约：1亿元÷100万元/张×0.7817≈78（张）。
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