首页
登录
从业资格
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风
考试题库
2022-08-02
65
问题
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
A.78B.88C.98D.108
选项
A.78
B.88
C.98
D.108
答案
A
解析
DV01(B)=4.67×101.2220/10000=0.047271(元),DV01(CTD)=5.65×104.1830/10000=0.058863(元),则套保比例=0.047271×0.9734/0.058863=0.7817,需要卖出国债期货合约:1亿元÷100万元/张×0.7817≈78(张)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/698327.html
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
(2020年真题)期货保证金安全存管监控机构对有下列行为的期货交易所、非期货公司
(2018年真题)未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,期货交易所不得从
(2020年真题)下列单位或者个人中,期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是
(2021年真题)期货投资者保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使
(2021年真题)期货公司向客户收取的保证金,属于客户所有,其用途包括()
(2021年真题)当期货市场出现异常情况时,期货交易所可以按照其章程规定的权限和
(2021年真题)下列行为违反《期货交易管理条例》规定的是()。A.联手买
(2018年真题)期货交易所因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的
(2018年真题)作为机构投资者而以个人名义参与期货交易并遭受保证金损失的;按照
(2018年真题)某期货公司因风险控制不力导致保证金出现缺口,中国证监会按照《期
随机试题
WhichofthefollowingstatementsisNOTtrue?[br]"Youwillcertainlyseepeop
JustoffthecoastofSouthernCaliforniasitsSantaCruzIsland,whereamag
______reducedthetariffsby10%forthefirsttimesincetheCivilWar.A、Herber
Whichofthefollowingis(are)askedtosupportBarackObama’sboostinghiringpr
中国的四大名著(theFourGreatClassicalNovels)指创作于明清时期的四部最伟大、最有影响力的小说。阅读四大名著,可以了解中
Therewasatimewhencollegewasaplacewhereyoungadultscouldexpandth
学习者对有意义材料的学习会采用意义学习,而不是采用机械学习。
2020年,是全面建成小康社会的决胜之年。千百年来困扰中华民族的绝对贫困问题,即
CD4Th1细胞诱导的炎症中最主要的效应细胞是A.活化的Mφ B.T细胞 C
下列计量器具中,属于强制检定范畴的是()。2016A.电压表 B.兆欧表 C
最新回复
(
0
)