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某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风
考试题库
2022-08-02
71
问题
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
A.78B.88C.98D.108
选项
A.78
B.88
C.98
D.108
答案
A
解析
DV01(B)=4.67×101.2220/10000=0.047271(元),DV01(CTD)=5.65×104.1830/10000=0.058863(元),则套保比例=0.047271×0.9734/0.058863=0.7817,需要卖出国债期货合约:1亿元÷100万元/张×0.7817≈78(张)。
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