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Black-Scholes模型的假设前提有( )。 Ⅰ、该期权是欧式期权
Black-Scholes模型的假设前提有( )。 Ⅰ、该期权是欧式期权
考试题库
2022-08-02
72
问题
Black-Scholes模型的假设前提有( )。Ⅰ、该期权是欧式期权Ⅱ、允许卖空证券Ⅲ、不存在税收和交易成本Ⅳ、在衍生证券的期限内,证券不支付红利A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
Black-Scholes模型的假设前提:1、金融资产收益率服从对数正态分布;2、在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的;3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本;4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃);5、该期权是欧式期权,即在期权到期前不可实施。
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