2. 从业资格
  3. Black-Scholes模型的假设前提有（　　）。 Ⅰ、该期权是欧式期权

Black-Scholes模型的假设前提有（　　）。 Ⅰ、该期权是欧式期权

考试题库2022-08-02  107
问题 Black-Scholes模型的假设前提有（　　）。Ⅰ、该期权是欧式期权Ⅱ、允许卖空证券Ⅲ、不存在税收和交易成本Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 D
解析 Black-Scholes模型的假设前提：1、金融资产收益率服从对数正态分布；2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得（该假设后被放弃）；5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1814115.html
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券分析师分类

发布证券研究报告业务

证券分析师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)