假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权

admin2022-08-02  47

问题 假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年则该机构的资产负债久期缺口为(    )。A.-1.5B.-1C.1.5D.0

选项 A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.0

答案 C

解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=6-(900/1000)*5=1.5。
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