假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

admin2022-08-02 47

问题假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年则该机构的资产负债久期缺口为（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.0

选项 A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.0

答案 C

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期=6-（900/1000）*5=1.5。

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