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套利定价理论的假设条件包括( ) Ⅰ投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
套利定价理论的假设条件包括( ) Ⅰ投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
练习题库
2022-08-02
108
问题
套利定价理论的假设条件包括( )Ⅰ投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的Ⅱ所有证券的收益都受到一个共同因素的影响Ⅲ投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利Ⅳ投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合A.Ⅰ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
套利定价理论的假设可概括为三个基本点。
①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。
②所有证券的收益都受到一个共同因素 F 的影响,并且证券的收益率具有如下构成形式:
ri=ai+biF1+?i
式中:ri——证券 i 的实际收益率;
ai——因素指标 F1为 0 时证券 i 的收益率;
bi——因素指标 F1的系数,反映证券 i 的收益率 ri对因素指标 F1变动的敏感性,也称灵敏度系数;
F1——影响证券的那个共同因素 F 的指标值;
?i——证券 i 收益率 ri的残差项。
③投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
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