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假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股
假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股
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2022-08-02
48
问题
假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成,A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为( )。A.5.12%B.11.12%C.4.64%D.10.64%
选项
A.5.12%
B.11.12%
C.4.64%
D.10.64%
答案
A
解析
由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值=40%×1.1+60%×1.4=1.28,根据公式,该资产组合的风险溢价=[E(rM)-rF]βP=(10%-6%)×1.28=5.12%。
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