假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股

最全题库2022-08-02 53

问题假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（　　）。A.5.12%B.11.12%C.4.64%D.10.64%

选项 A.5.12%
B.11.12%
C.4.64%
D.10.64%

答案 A

解析由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值＝40%×1.1＋60%×1.4＝1.28，根据公式，该资产组合的风险溢价＝[E（rM）－rF]βP＝（10%－6%）×1.28＝5.12%。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1812885.html

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)