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用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR
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2022-08-02
45
问题
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示为( )。A.DA×VA×ΔR/(1+R)B.-DA×VA/R×(1+R)C.-DA×VA×ΔR/(1+R)D.DA×VA/ΔR×(1+R)
选项
A.DA×VA×ΔR/(1+R)
B.-DA×VA/R×(1+R)
C.-DA×VA×ΔR/(1+R)
D.DA×VA/ΔR×(1+R)
答案
C
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:ΔVA=-[DA×VA×ΔR/(1+R)],ΔVL=-[DL×VL×ΔR/(1+R)]。
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证券投资顾问业务
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