2. 从业资格
  3. 用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR

最全题库2022-08-02  65
问题 用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　　）。A.DA×VA×ΔR/（1＋R）B.－DA×VA/R×（1＋R）C.－DA×VA×ΔR/（1＋R）D.DA×VA/ΔR×（1＋R）
选项 A.DA×VA×ΔR/（1＋R）
B.－DA×VA/R×（1＋R）
C.－DA×VA×ΔR/（1＋R）
D.DA×VA/ΔR×（1＋R）
答案 C
解析 用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：ΔVA＝－[DA×VA×ΔR/（1＋R）]，ΔVL＝－[DL×VL×ΔR/（1＋R）]。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1822863.html
本试题收录于： 证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类

证券投资顾问业务

证券投资顾问

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)